Average True Range (ATR) erweitert

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Die Average True Range (ATR) sollte jedem ein Begriff sein:
Sie zeigt die durchschnittliche Handelsspanne innerhalb einer bestimmten Periode an.

Die einfache Range wäre nur der Wert High - Low. Mit True Range ist gemeint, dass auch noch das Close der vorherigen Bar beachtet wird, falls dieses außerhalb der Range war, also:

max(High, Close_prev) - min(Low, Close_prev)

ATR(14) berechnet dabei den Durchschnitt der Handelsspanne der letzten 14 Bars.

Viele Expert Advisor arbeiten mit der Average True Range um die Stops zu bestimmen. In aktiven Märkten mit großen Handelsspannen, legt man den StopLoss weiter weg als in Märkten mit enger Handelsspanne. 2x ATR ist hier ein gängiger Wert um auf Nummer sicher zu gehen.

Interessant ist die Average True Range auch um mal zu sehen, welchem Risiko man sein Konto aussetzt, wenn man in diesem Markt aktiv wird.
Dazu habe ich einen einfachen Indikator geschrieben, der die bei Metatrader von Haus aus mitgelieferte ATR Funktion ein wenig erweitert.
Anstatt nur die Periode anzugeben, kann man auch eine Positionsgröße, sprich Lot-Size, angeben. Der Indikator zeigt nun an, wieviel Geld die Schwankungen ausmachen.

Im Anhang habe ich einmal einen Screenshot vom EURUSD und dem DAX CFD im Tageschart, bei einer Periode von 14 Tagen.
Man kann schön erkennen, dass die Handelsspanne im 14tägigen Durchschnitt beim EURUSD zwischen ca. 700 und 1.100 Euro liegt, wenn man mit 1 Lot im Markt ist.
Der DAX CFD hingegen macht im 14tägigen Schnitt Bewegungen, die bei 1 Lot zwischen 1.500 und 3.500 Euro liegen.

Solche Zahlen sollte man unbedingt wissen, bevor man einen neuen Markt handelt. Wie groß sind hier die Schwankungen und wie kann sich diese auf meinem Konto niederschlagen, wenn ich mit 1.0 Lot oder 0.10 Lot handle?